Excel Portfolio Optimization 5

投資組合優化模板可以識別金融投資組合的最佳資本比重，該投資組合根據回報風險概況和各個投資之間的相關性給出最低風險的最高回報。投資組合優化模型的設計使其能夠應用於金融工具或業務流投資組合。投資組合優化模板非常直觀且靈活，可以在整個幫助圖標中幫助輸入和解釋輸出結果。輸入用於分析的歷史數據由指定絕對價格或回報的選項，持有的當前單位數量以及下載證券的長期金融市場數據的工具支持。高級優化選項包括設置最佳投資組合中權重的最小和最大限制以及夏普比率下總體波動率的風險分析選項，Sortino比率下的下跌風險或半偏差以及歐米...