QuantLib

QuantLib是一個開源和免費分發庫軟件主要實現在C ++中，出口到C＃，Java的，紅寶石，Perl的，目的CAML，GNU R，Python和方案。它的目的是作為可用於定價，建模，風險管理和交易在現實生活中的定量金融庫。

它提供了一個複雜的軟件框架，可用於定量金融任務。它提供了對於兩個先進的建模和實際執行有用的各種工具，像收益率曲線模型，市場慣例，偏微分方程，解算器，蒙特卡洛，VAR和奇異期權的特徵。

在未來，QuantLib圖書館還將為開發者提供的綁定其他語言，以及端口基於Matlab /八度，Gnumeric的，S-PLUS / R，COM / SOAP / CORBA架構，數學和FpML的。

要安裝和使用QuantLib庫的GNU / Linux操作系統上，您必須首先從Softoware下載最新版本的程序，保存在某個地方存檔您的計算機上，與歸檔管理器工具提取它的內容，然後打開終端應用程序。

在終端仿真器窗口，使用＆lsquo的; CD＆rsquo的;命令導航至提取的存檔文件的位置（例如CD /home/softoware/QuantLib-1.4.1），運行＆lsquo的; ./配置&&讓＆rsquo的;命令來配置和編譯QuantLib，其次是＆lsquo的;須藤使安裝＆rsquo的;命令來安裝系統範圍。

在QuantLib庫的引擎蓋下來看，我們可以看到，C ++，C＃，Python和Java的，計劃和Ruby編程語言已經被用來編寫它的源代碼。該庫是針對朝開發商，教育，以及金融和保險業。

目前的時刻，已經成功地使用Linux的幾個分佈的測試，但它應該是與所有的GNU / Linux操作系統兼容。 64位和32位CPU架構的支持。

本發行版是新的：

• QuantLib 1.4.1是一個兼容性的釋放。它修復了一些使用QuantLib 1.4時鏘3.5和1.57升壓浮出水面編譯錯誤。感謝蒂姆·史密斯的對決。

在什麼版本1.7是新的：

• QuantLib 1.4.1是一個兼容性的釋放。它修復了一些使用QuantLib 1.4時鏘3.5和1.57升壓浮出水面編譯錯誤。感謝蒂姆·史密斯的對決。

什麼1.6.2版本是新的：

• QuantLib 1.4.1是一個兼容性的釋放。它修復了一些使用QuantLib 1.4時鏘3.5和1.57升壓浮出水面編譯錯誤。感謝蒂姆·史密斯的對決。

在什麼版本1.6是新的：

• QuantLib 1.4.1是一個兼容性的釋放。它修復了一些使用QuantLib 1.4時鏘3.5和1.57升壓浮出水面編譯錯誤。感謝蒂姆·史密斯的對決。

什麼版本1.5是新的：

• QuantLib 1.4.1是一個兼容性的釋放。它修復了一些使用QuantLib 1.4時鏘3.5和1.57升壓浮出水面編譯錯誤。感謝蒂姆·史密斯的對決。

什麼1.3版是新的：

• 可移植性：
• 已啟用G ++編譯的C ++ 11的模式。
• 添加VC ++ 11個項目（感謝愛德華Tallent）。
• 新增的x64目標VC ++ 10和VC ++ 11個項目（感謝約翰內斯Gottker-Schnetmann）。
• 取消了大部分4級警告，在VC ++（感謝邁克爾·夏普）。
• 在VC ++編譯為x64平台時（感謝約翰內斯Gottker-Schnetmann）。刪除了警告
• 日期/時間：
• 日本日曆不定休（感謝塞巴斯蒂安Gurrieri）。
• 新增頓悟（2011年推出）波蘭日曆（感謝katastrofa）。
• 更新韓歷2013年（感謝Faycal薩爾瓦多Karaa）。
• 更新中國歷2012年（感謝李成）。
• 更新日曆2013年中國，香港，印度，印尼，新加坡，台灣和土耳其。
• 修正了一些墨西哥的假期。
• 已阻止外的綁定訪問退化時間表。
• 儀器：
• 有限差分百慕大互換期權發動機為G2 ++和赫爾 - 懷特模型（感謝克勞斯Spanderen）。
• 新增解析赫斯頓 - 赫爾 - 懷特定價使用H1HW近似（感謝克勞斯Spanderen）香草期權引擎。
• 設法在Jamshidian互換期權引擎底層開始延遲（感謝Peter卡斯佩斯）。
• 型號：
• 添加校準，以GARCH模型（感謝斯拉瓦馬祖爾）。
• 修正了Garch11計算前瞻性偏置（感謝斯拉瓦馬祖爾）。
• 的現金流量：
• 使用評估日期正確的默認​​在少數的現金流方法（感謝Peter卡斯佩斯）。
• 以產量計算的淨現值現在使用優惠券的參考日期;這一天使用計數器時修復小的差異，如ISMA行為/ ACT（感謝亨利·高夫和尼克玻璃）。
• 修正的開始和結束日期的欠款浮息券的凸性調整（感謝Peter卡斯佩斯）。
• 指標：
• 新增檢查員通過Libor的索引使用的聯合日曆。
• 新增的方法克隆互換指數有不同的折扣曲線（感謝Peter卡斯佩斯）。
• 期限結構：
• 為ABCD固定的波動性退化情況（感謝Peter卡斯佩斯）。
• 違約概率曲線輕鬆推檢查。當計算兩個日期或時間之間的違約概率，使得第一先於參考日期。這有效地假設引用之前的默認概率是零，並且在一優待券保護參考前延伸幾天由於調整（例如例幫助，當保護開始在星期六和參考被軋製到接下來的星期一）。
• 傳遞正確的ATM遠期利率微笑SwaptionVolCube2（感謝Peter卡斯佩斯）的部分。
• 補充外源性的折扣OptionletStripper1（感謝Peter卡斯佩斯）。
• 數學：
• 新增Sobol布朗橋隨機序列發生器（感謝克勞斯Spanderen）。
• 新增 - 理查德森外推的數值方法實用（感謝克勞斯Spanderen）。
• 新增差分進化優化（感謝拉爾夫施賴爾和Mateusz Kapturski）。
• 添加特殊情況，關閉（）/ close_enough（）時，無論值是0;以前，他們總是返回false這可能是驚人的（感謝西蒙Shakeshaft的修復）。
• 固定Gamma分佈尾部（感謝伊恩Qsong）。
• 確保求解器內的最後一個函數調用傳遞根（感謝弗朗西斯·達菲）。
• 實施拉格朗日邊界條件三次插值（感謝Peter卡斯佩斯）。
• 在西方的二元累積正（感謝法比安斯基樂Floc'h）的尾部增加了精度。
• 改進，允許不同的出發點（感謝Peter卡斯佩斯）SABR插值校準。
• 已移動FFT和自協從實現實驗文件夾的核心庫。
• 有限差分：
• 上架時間依賴性Dirichlet邊界條件（感謝彼得卡斯佩斯）。
• 實用工具：
• 的shared_ptr到布爾的隱式轉換現在是明確的;他們在C ++ 11（感謝Scott康迪特）被移除。
• 實驗文件夾：
• 的QL /實驗文件夾中包含的代碼，仍然不能與庫完全集成，甚至完全測試，但為了獲得用戶的反饋被釋放。實驗班被認為是不穩定的;它們的接口可能會在將來的版本中改變。

此版本的
• 新的貢獻分別為：
• 雙資產障礙期權和相關發動機（感謝IMAFA / Polytech'Nice學生輕嘯王和納比拉Barkati）。
• ODE求解（感謝Peter卡斯佩斯）。
• 馬爾可夫功能模型（感謝Peter卡斯佩斯）。

什麼0.9.7版本是新的：

• 可移植性：
• 微軟的Visual C ++的配置已經改名。默認的調試和發布配置現在鏈接到常用的運行時庫的DLL版本。其它配置的名稱現在應該更多的描述。
• 用於​​Solaris版本的修補程序。
• 債券：
• 新增債券為例（感謝弗洛朗格雷尼爾。）
• 增加了對債券的攤銷支持（感謝西蒙·艾伯森）現金流量
• 增加了兩個現金流量分析功能（感謝Toyin阿金。）日期/時間
• 添加定制日曆。
• 指標：
• 新增GBP / USD / CHF / JPY掉期利率指數。
• 固定美元LIBOR日曆（結算，不NYSE）
• 市場的車型：
• 新增流離失所第一擴散隨機波動性的Evolver。
• 定價引擎：
• 蒙特卡洛平均價格選擇現在可以正確地使用過去的定價。
• 行情：
• 添加LastFixingQuote，對於給定指標的最後一個可用的固定報價適配器。
• 實驗文件夾：
• 的QL /實驗文件夾中包含的代碼，仍然不能與庫完全集成，甚至完全測試，但為了獲得用戶的反饋被釋放。實驗班被認為是不穩定的;它們的接口很可能在將來的版本中更改。此版本中的新貢獻是...
• 隨時間變化的二叉樹（感謝約翰·梅登。）
• 基於使用克雷格-Sneyd，Hundsdorfer或道格拉斯方案運營商拆分一個新的多維FDM框架（感謝安德烈亞斯改搭，拉爾夫施賴爾和克勞斯Spanderen。）
• 黑色方差曲線和曲面的實現採取了一系列的報價作為輸入（感謝弗蘭克Hovermann。）
• 合成CDO引擎（感謝羅蘭Lichters。）
• 方差選項，以赫斯頓處理引擎在一起（感謝洛雷拉法托，弗朗西斯·馬里亞尼，瑪麗亞·克里斯蒂娜Recchioni，和弗朗切斯科Zirilli。）
• 商品框架，包括工具，如能源期貨和能源掉期（感謝簡·埃里克·Radmall。）
• 雙幣種-障礙期權（感謝保羅法林頓。）
• 攤銷債券（感謝西蒙·艾伯森。）
• 的障礙期權微擾引擎（感謝洛雷拉法托，瑪麗亞·克里斯蒂娜Recchioni，和弗朗切斯科Zirilli。）